การลงทุน พันธบัตร และเงินฝากแบบ P2P จะสร้างพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุดในปี 2024

ตามการประมาณการของแพลตฟอร์ม Robocash ในปี 2024 ทางออกที่ดีที่สุดคือการรักษาสองในสามของพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้

ผู้เชี่ยวชาญของ Robocash วิเคราะห์สินทรัพย์การลงทุนที่แตกต่างกัน 9 รายการเพื่อกำหนดโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุด การวิจัยได้ตรวจสอบโมเดลการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ 10 รูปแบบ* และพิจารณาความสัมพันธ์ของสินทรัพย์

พอร์ตโฟลิโอโมเดล Black-Litterman ให้ผลตอบแทนสูงสุดในปี 2024 แต่แนะนำให้จัดสรรเงินทุนทั้งหมดในสกุลเงินดิจิทัล “แน่นอนว่าแนวทางนี้ขัดแย้งกับแนวคิดเรื่องการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนอย่างมาก” - ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ในสภาวะที่ไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ แนวโน้มการกระจายพอร์ตการลงทุนยังคงมีความเกี่ยวข้อง “วิธีอัลกอริทึม Konno-Yamazaki และ HRP แนะนำให้เราจัดสรรสินทรัพย์ที่วิเคราะห์แล้วทั้งหมด 9 รายการไว้ในพอร์ตโฟลิโอเดียว วิธีการนี้ช่วยลดความเสี่ยงบางประการ แต่ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของผลตอบแทนอย่างแน่นอน”

ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือโครงสร้างที่ระบุในการเพิ่มประสิทธิภาพ Pareto พอร์ตโฟลิโอดังกล่าวประกอบด้วยสินทรัพย์ตราสารหนี้ 64.9% ได้แก่ พันธบัตร การลงทุนแบบ P2P และเงินฝาก ส่วนที่เหลือประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนผันแปร (30.6%) และสินทรัพย์เงินตราต่างประเทศ (4.5%) "ผลตอบแทนที่นี่ต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการเพิ่มการกระจายความเสี่ยงสูงสุด หรือพิจารณาอัตราปลอดความเสี่ยงสำหรับอัตราส่วน Sharpe แต่การผสมผสานนี้มีความเหมาะสมที่สุดในแง่ของการบรรลุอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด" - ผู้เชี่ยวชาญกล่าวเสริม 

* รายการวิธีการดังต่อไปนี้: Markowitz, VaR (มูลค่าที่มีความเสี่ยง), Mean-CVaR (โดยเฉลี่ย VAR แบบมีเงื่อนไข), โมเดล Black-Letterman, Sharpe-ratio, ความเท่าเทียมกันของความเสี่ยงและผลตอบแทน, การเพิ่มประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง, Konno-Yamazaki (Mean การเบี่ยงเบนสัมบูรณ์), HRP (การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเครื่องตามความเท่าเทียมกันของความเสี่ยงตามลำดับชั้น), การลดความเสี่ยงของ Pareto และการเพิ่มผลกำไรสูงสุด

อ่านบน Google เอกสาร

โฆษณา

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ: Robo.เงินสด เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนอัตโนมัติเต็มรูปแบบในโครเอเชีย พร้อมการรับประกันการซื้อคืนการลงทุนที่ดำเนินงานภายในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 แพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นของ UnaFinancial ซึ่งเป็นบริษัททางการเงินที่ให้บริการฟินเทคในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียและยุโรป ในฐานะส่วนหนึ่งของการถือครอง Robo.cash ทำงานตามโมเดล "peer-to-portfolio" ซึ่งให้โอกาสในการลงทุนในสินเชื่อผู้บริโภคและการพาณิชย์ที่ออกโดยบริษัทในเครือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023 บริษัทดึงดูดการลงทุนได้มากกว่า 85 ล้านยูโร และให้เงินทุนกู้ยืมมูลค่ากว่า 750 ล้านยูโร 

ภาพถ่ายโดย สตีเฟ่นดอว์สัน on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

แบ่งปันบทความนี้: