#BankingUnion: ธนาคารในสหภาพยุโรปได้ปรับปรุงความยืดหยุ่น แต่ผลกำไรยังคงอ่อนแอ

The European Banking Authority (EBA) ได้เผยแพร่ Risk Dashboard ซึ่งสรุปความเสี่ยงหลักและช่องโหว่ในภาคการธนาคารของสหภาพยุโรปโดยใช้ตัวชี้วัดความเสี่ยงเชิงปริมาณ

พร้อมกับแผงควบคุมความเสี่ยง EBA เผยแพร่ผลลัพธ์ของแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความคิดเห็นของธนาคารและนักวิเคราะห์ตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มความเสี่ยงที่รวบรวมได้ในฤดูใบไม้ร่วง 2018

ในไตรมาสที่สาม (Q3) ของปี 2018 แดชบอร์ดยืนยันการปรับปรุงทั้งในด้านคุณภาพของสินทรัพย์และอัตราส่วนเงินทุนในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรยังคงลดลง อัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคารยุโรปยังคงอยู่ในระดับสูงโดยมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2018 อัตราส่วน CET1 ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพิ่มขึ้นจาก 14.5% ในไตรมาสที่แล้วเป็น 14.7% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2018 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนของ CET1 และการลดลงของ ความเสี่ยงทั้งหมด ธนาคารที่คิดเป็น 99.6% ของสินทรัพย์ทั้งหมดมีอัตราส่วน CET1 สูงกว่า 11%

อัตราส่วน CET1 ที่โหลดเต็มที่เพิ่มขึ้นเป็น 14.5% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2018 คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อของธนาคารในสหภาพยุโรปดีขึ้นต่อไป ในไตรมาสที่ 3 ปี 2018 อัตราส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต่อสินเชื่อรวมยังคงมีแนวโน้มลดลงและอยู่ที่ 3.4% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่คำนิยาม NPL สอดคล้องกันในประเทศในยุโรปในปี 2014

แนวโน้มการลดลงของอัตราส่วน NPL นั้นเกิดจากการเติบโตของสินเชื่อรวมรวมถึงการลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันอยู่ที่€ 714.3 พันล้านยูโร เมื่อมองไปข้างหน้าธนาคารคาดหวังว่าจะมีการปรับปรุงคุณภาพพอร์ตการลงทุนของตนให้ดีขึ้นในขณะที่นักวิเคราะห์ตลาดดูเหมือนจะระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์ ความสามารถในการทำกำไรในกลุ่มธนาคารสหภาพยุโรปจำเป็นต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (RoE) มีเสถียรภาพที่ 7.2% โดยส่วนแบ่งของธนาคารที่มี RoE สูงกว่า 6% ลดลงจาก 67.1% ใน Q2 เป็น 62.8%

คำตอบของแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงแสดงให้เห็นว่าธนาคารคาดว่าความสามารถในการทำกำไรจะยังคงลดลงโดยมีเพียงประมาณ 30% ที่มีมุมมองเชิงบวกใน 6-12 เดือนข้างหน้า เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรธนาคารตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมและรายได้ค่าคอมมิชชันและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝากยังคงทรงตัวในวงกว้าง

โฆษณา

ใน Q3 2018 อัตราส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดย 10bps เป็น 118.4% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากตัวเศษที่เพิ่มขึ้นและตัวส่วน อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้ (phased-in เต็ม) ยังคงที่ 5.1% อัตราส่วนภาระผูกพันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 28.2% จาก 28% ใน Q2 2018 อัตราส่วนความครอบคลุมสภาพคล่อง (LCR) ปรับตัวดีขึ้นเป็น 148.5% ใน Q3 2018 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดตั้งแต่ Q3 2016 และสูงกว่าข้อกำหนด 100%

จากการสอบถามเรื่องเงินทุนผลการประเมินความเสี่ยงพบว่าสองในสามของธนาคารที่ตอบรับมีแผนที่จะเพิ่มการออกตราสารที่มีสิทธิ์ MREL อย่างไรก็ตามประมาณ 50% ของธนาคารพิจารณาความท้าทายเกี่ยวกับการกำหนดราคาเป็นข้อ จำกัด หลักสำหรับการออกดังกล่าว นักวิเคราะห์มีความมั่นใจว่าธนาคารจะสามารถออกตราสารที่มีสิทธิ์ BRRD / MREL / TLAC และยังยอมรับว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการออกตราสารดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึง

ตัวเลขที่รวมอยู่ในแผงควบคุมความเสี่ยงขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างของธนาคาร 150 ซึ่งครอบคลุมมากกว่า 80% ของกลุ่มธนาคารในสหภาพยุโรป (ตามสินทรัพย์รวม) ในระดับสูงสุดของการรวมกลุ่มในขณะที่การรวมประเทศอาจรวมถึง บริษัท ย่อยขนาดใหญ่ รายชื่อธนาคารสามารถพบได้ที่นี่ 

แบ่งปันบทความนี้: