การทดสอบความเครียด #EBA ควรเน้นที่ความเสี่ยงทั้งระบบของสหภาพยุโรป

การทดสอบความเครียดของธนาคารล่าสุดโดยหน่วยงานด้านการธนาคารแห่งยุโรป (EBA) น่าจะเป็นข้อเรียกร้องที่มากขึ้นในการทดสอบความยืดหยุ่นของธนาคารต่อความเสี่ยงของระบบทั่วทั้งสหภาพยุโรปตามรายงานใหม่ของศาลผู้สอบบัญชียุโรป แรงกระแทกที่จำลองขึ้นมานั้นรุนแรงกว่าประสบการณ์ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน 2008 และสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ใช้นั้นไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงที่เป็นระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสหภาพยุโรป นอกจากนี้เมื่อออกแบบและดำเนินการทดสอบ EBA พึ่งพาหัวหน้างานระดับชาติอย่างมาก แต่ขาดทรัพยากรและไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งแต่ 2011 EBA ได้ดำเนินการทดสอบความเครียดทั่วสหภาพยุโรปเพื่อประเมินความยืดหยุ่นของธนาคารในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นการถดถอยอย่างรุนแรงการตกต่ำของตลาดหุ้นหรือการสูญเสียความมั่นใจ ผู้ตรวจสอบตรวจสอบว่าการทดสอบ 2018 นั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือไม่ พวกเขาดูเกณฑ์ในการเลือกธนาคารและกระบวนการในการระบุความเสี่ยง

“ ธนาคารในยุโรปควรได้รับการทดสอบกับการช็อกทางการเงินที่รุนแรงยิ่งขึ้น” Neven Mates สมาชิกของศาลผู้ตรวจสอบบัญชียุโรปที่รับผิดชอบรายงานดังกล่าว “ นอกจากนี้การตัดสินใจที่สำคัญของ EBA นั้นดำเนินการโดยตัวแทนของหัวหน้างานระดับชาติและมุมมองทั่วทั้งสหภาพยุโรปนั้นไม่ได้นำมาพิจารณาอย่างเพียงพอในวิธีการออกแบบและดำเนินการทดสอบ”

การทดสอบความเครียด 2018 กำหนดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงน้อยลงในประเทศที่เศรษฐกิจอ่อนแอและระบบการเงินที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ธนาคารบางแห่งอาจได้รับผลกระทบต่ำเนื่องจากไม่ได้มีสุขภาพที่ดีกว่า แต่มีระดับความเครียดที่ลดลง ผู้ตรวจสอบยังพบว่าไม่รวมธนาคารที่มีช่องโหว่ทั้งหมดในการทดสอบและไม่รวมธนาคารบางแห่งที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่า

EBA ประสบความสำเร็จในการประสานงานการทดสอบภายในระยะเวลาที่ จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ในเวลาเดียวกันธนาคารกลางยุโรป (ECB) ธนาคารกลางแห่งชาติและหน่วยงานที่มีบทบาทโดดเด่นมากในการออกแบบการทดสอบ นอกจากนี้เมื่อมันมาถึงการตรวจสอบวิธีการที่ธนาคารประเมินผลกระทบ EBA ตัดสินใจที่จะพึ่งพาหัวหน้างานระดับชาติและ ECB ทั้งหมด เมื่อรวมกับความสามารถที่ จำกัด ของ EBA ในการควบคุมกระบวนการทดสอบความเครียดทรัพยากรที่มี จำกัด และการจัดการที่ซับซ้อนสิ่งนี้ไม่ได้มีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นใจว่าผลการเปรียบเทียบที่เป็นกลางและเชื่อถือได้สำหรับธนาคารทั่วประเทศสมาชิกต่างๆ

แม้ว่า EBA จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของธนาคารได้อย่างไม่มีใครเทียบได้ แต่ข้อมูลสำคัญบางอย่างเช่นข้อกำหนดด้านเงินทุนสำหรับแต่ละธนาคารและจำนวนธนาคารที่จะฝ่าฝืนพวกเขาภายใต้ความเครียดนั้นยังขาดอยู่

ผู้ตรวจสอบแนะนำว่าคณะกรรมาธิการยุโรปจะตรวจสอบและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการ EBA และเพิ่มทรัพยากรเพื่อให้การทดสอบความเครียดในอนาคตไม่ประสบปัญหาข้อบกพร่องที่คล้ายกัน ในเวลาเดียวกัน EBA ควร:

  • เพิ่มการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของการทดสอบและเลือกธนาคารตามความเสี่ยงของระบบมากกว่าขนาด
  • กำหนดระดับความเครียดขั้นต่ำสำหรับสหภาพยุโรปโดยรวมและพิจารณาความเสี่ยงจากมุมมองของระบบการเงินทั่วสหภาพยุโรปและ;
  • ยกระดับการควบคุมการออกแบบการทดสอบและเสริมสร้างแนวทางการกำกับดูแล

EBA ก่อตั้งขึ้นใน 2010 โดยมีหนึ่งในภารกิจที่ต้องดำเนินการทดสอบความเครียดทั่วทั้งสหภาพยุโรปซึ่งดำเนินการใน 2011, 2014, 2016 และ 2018 การทดสอบความเครียด 2018 รวมถึงธนาคาร 48 ในประเทศ 15 สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์คือการคาดการณ์เชิงลบสามปีของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจมหภาครวมถึง GDP การว่างงานราคาบ้านและอัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่ 2014 ผู้ตรวจสอบของสหภาพยุโรปได้ตีพิมพ์รายงานจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสหภาพการธนาคารซึ่งรวมถึง EBA และบริบทที่เปลี่ยนแปลงกลไกการกำกับดูแลแบบเดี่ยวคณะกรรมการความละเอียดเดี่ยวและการจัดการวิกฤตของ ECB สำหรับธนาคาร ECA นำเสนอรายงานพิเศษต่อรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีสหภาพยุโรปรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เช่นรัฐสภาแห่งชาติผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมและผู้แทนของภาคประชาสังคม

รายงานพิเศษ 10 / 2019 การทดสอบความเครียดทั่วสหภาพยุโรปสำหรับธนาคาร: จำนวนข้อมูลที่ไม่มีใครเทียบกับธนาคารที่ให้ไว้ แต่การประสานงานที่มากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงที่จำเป็น ที่มีอยู่ใน เว็บไซต์ของ ECA ในภาษา 23 สหภาพยุโรป

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ Facebook

Tags: , ,

ประเภท: Frontpage, EU, ยุโรปศาลผู้สอบบัญชี

ความเห็นถูกปิด