EU
การทดสอบความเครียด #EBA ควรเน้นที่ความเสี่ยงทั้งระบบของสหภาพยุโรป
การทดสอบความเครียดของธนาคารล่าสุดโดย European Banking Authority (EBA) น่าจะมีความต้องการมากขึ้นในการทดสอบความยืดหยุ่นของธนาคารต่อความเสี่ยงเชิงระบบทั่วสหภาพยุโรปตามรายงานฉบับใหม่ของศาลผู้ตรวจสอบบัญชียุโรป ผู้ตรวจสอบกล่าวว่าการสั่นสะเทือนแบบจำลองนั้นรุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินปี 2008 และสถานการณ์เลวร้ายที่ใช้ไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงเชิงระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสหภาพยุโรป นอกจากนี้เมื่อออกแบบและดำเนินการทดสอบ EBA ต้องพึ่งพาผู้บังคับบัญชาระดับชาติเป็นอย่างมาก แต่ขาดทรัพยากรและไม่สามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ 2011 EBA ได้ดำเนินการทดสอบความเครียดทั่วสหภาพยุโรปเพื่อประเมินความยืดหยุ่นของธนาคารในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นการถดถอยอย่างรุนแรงการตกต่ำของตลาดหุ้นหรือการสูญเสียความมั่นใจ ผู้ตรวจสอบตรวจสอบว่าการทดสอบ 2018 นั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือไม่ พวกเขาดูเกณฑ์ในการเลือกธนาคารและกระบวนการในการระบุความเสี่ยง
“ ธนาคารในยุโรปควรได้รับการทดสอบจากผลกระทบทางการเงินที่รุนแรงกว่านี้” Neven Mates สมาชิกของศาลผู้ตรวจสอบบัญชียุโรปที่รับผิดชอบรายงานกล่าว “ ยิ่งไปกว่านั้นการตัดสินใจที่สำคัญของ EBA นั้นดำเนินการโดยตัวแทนของผู้บังคับบัญชาระดับชาติและมุมมองทั่วสหภาพยุโรปไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาอย่างเพียงพอในวิธีการออกแบบและดำเนินการทดสอบ”
การทดสอบความเครียด 2018 กำหนดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงน้อยลงในประเทศที่เศรษฐกิจอ่อนแอและระบบการเงินที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ธนาคารบางแห่งอาจได้รับผลกระทบต่ำเนื่องจากไม่ได้มีสุขภาพที่ดีกว่า แต่มีระดับความเครียดที่ลดลง ผู้ตรวจสอบยังพบว่าไม่รวมธนาคารที่มีช่องโหว่ทั้งหมดในการทดสอบและไม่รวมธนาคารบางแห่งที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่า
EBA ประสบความสำเร็จในการประสานงานการทดสอบภายในระยะเวลาที่ จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ในเวลาเดียวกันธนาคารกลางยุโรป (ECB) ธนาคารกลางแห่งชาติและหน่วยงานที่มีบทบาทโดดเด่นมากในการออกแบบการทดสอบ นอกจากนี้เมื่อมันมาถึงการตรวจสอบวิธีการที่ธนาคารประเมินผลกระทบ EBA ตัดสินใจที่จะพึ่งพาหัวหน้างานระดับชาติและ ECB ทั้งหมด เมื่อรวมกับความสามารถที่ จำกัด ของ EBA ในการควบคุมกระบวนการทดสอบความเครียดทรัพยากรที่มี จำกัด และการจัดการที่ซับซ้อนสิ่งนี้ไม่ได้มีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นใจว่าผลการเปรียบเทียบที่เป็นกลางและเชื่อถือได้สำหรับธนาคารทั่วประเทศสมาชิกต่างๆ
แม้ว่า EBA จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของธนาคารได้อย่างไม่มีใครเทียบได้ แต่ข้อมูลสำคัญบางอย่างเช่นข้อกำหนดด้านเงินทุนสำหรับแต่ละธนาคารและจำนวนธนาคารที่จะฝ่าฝืนพวกเขาภายใต้ความเครียดนั้นยังขาดอยู่
ผู้ตรวจสอบแนะนำว่าคณะกรรมาธิการยุโรปจะตรวจสอบและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการ EBA และเพิ่มทรัพยากรเพื่อให้การทดสอบความเครียดในอนาคตไม่ประสบปัญหาข้อบกพร่องที่คล้ายกัน ในเวลาเดียวกัน EBA ควร:
- เพิ่มการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของการทดสอบและเลือกธนาคารตามความเสี่ยงของระบบมากกว่าขนาด
- กำหนดระดับความเครียดขั้นต่ำสำหรับสหภาพยุโรปโดยรวมและพิจารณาความเสี่ยงจากมุมมองของระบบการเงินทั่วสหภาพยุโรปและ;
- ยกระดับการควบคุมการออกแบบการทดสอบและเสริมสร้างแนวทางการกำกับดูแล
EBA ก่อตั้งขึ้นใน 2010 โดยมีหนึ่งในภารกิจที่ต้องดำเนินการทดสอบความเครียดทั่วทั้งสหภาพยุโรปซึ่งดำเนินการใน 2011, 2014, 2016 และ 2018 การทดสอบความเครียด 2018 รวมถึงธนาคาร 48 ในประเทศ 15 สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์คือการคาดการณ์เชิงลบสามปีของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจมหภาครวมถึง GDP การว่างงานราคาบ้านและอัตราดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 2014 ผู้ตรวจสอบของสหภาพยุโรปได้ตีพิมพ์รายงานจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสหภาพการธนาคารซึ่งรวมถึง EBA และบริบทที่เปลี่ยนแปลงกลไกการกำกับดูแลแบบเดี่ยวคณะกรรมการความละเอียดเดี่ยวและการจัดการวิกฤตของ ECB สำหรับธนาคาร ECA นำเสนอรายงานพิเศษต่อรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีสหภาพยุโรปรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เช่นรัฐสภาแห่งชาติผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมและผู้แทนของภาคประชาสังคม
รายงานพิเศษ 10 / 2019 การทดสอบความเครียดทั่วสหภาพยุโรปสำหรับธนาคาร: จำนวนข้อมูลที่ไม่มีใครเทียบกับธนาคารที่ให้ไว้ แต่การประสานงานที่มากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงที่จำเป็น ที่มีอยู่ใน เว็บไซต์ของ ECA ในภาษา 23 สหภาพยุโรป
แบ่งปันบทความนี้:
-
กรีนดีลวัน 5 ที่ผ่านมา
ปั๊มความร้อนมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสีเขียวสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมอื่นๆ
-
ซึ่งใช้เครื่องยนต์วัน 3 ที่ผ่านมา
Fiat 500 กับ Mini Cooper: การเปรียบเทียบโดยละเอียด
-
ขอบฟ้ายุโรปวัน 3 ที่ผ่านมา
นักวิชาการของ Swansea มอบทุน Horizon Europe จำนวน 480,000 ยูโรเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ
-
ไลฟ์สไตล์วัน 3 ที่ผ่านมา
พลิกโฉมห้องนั่งเล่นของคุณ: สัมผัสอนาคตของเทคโนโลยีความบันเทิง